Wallis 公式、Stirling 公式与正态分布
参考:
1 Warm up
Solution. 用放缩
Solution.
上两例有没有更精确的渐进估计?这便是我们马上要研究的问题.
2 Wallis 公式
Proof. 我们的思路是:先把一个
故
Wallis 公式还有其它表现形式:
Solution. 注意到
Wallis 公式的另一种表现形式是
Remark. 这和我们在 Example 1 中使用的放缩技巧……
3 Stirling 公式
这是《数学分析 I》中大家所熟知的.
Proof. 将 Lemma 2 写成
完整证明较复杂,这里介绍证明最后一步:已知
因此
Solution.
4 Poisson 分布
描述单位时间平均发生次数恒定的随机事件的概率分布.
4.1 从二项分布的推导
在
4.2 归一性验证
5 正态分布
与 Poisson 分布不同,(标准)正态分布是在
5.1 从二项分布的推导(de Moivre-Laplace 定理)
设随机变量
对随机变量
下面分别处理
因此
下面处理
将上述结果代回,我们就得到
Remark. 细心的同学可能会对式子前边的系数仍是
更形式化的,由于归一化得到的离散型随机变量
6 Challenge
选讲或留作课后讨论.
6.1 中心极限定理要求下正态分布的唯一性
正态分布概率密度函数
3Blue1Brown 关于正态分布的系列视频较完整的解答了上述疑问,下面是推导思路的提纲.
首先需要意识到,随机变量之和的概率分布即原变量概率密度函数的卷积.
形式化的唯一性证明一般分为两步:
- 使用 moment generating function 的方法证明,任一分布的概率密度函数的各次卷积所构成的函数列一定收敛,且收敛至的函数与初始选取的分布无关.
- 验证正态分布概率密度函数的卷积仍有
的形式.
这是严谨但并不令人满意的.我们需要更“几何”化的理解来理解
Herschel-Maxwell derivation 指出,若二维概率分布满足以下两个条件:
- 该分布具有各向同性,即该二维分布概率密度函数在某点处的取值只与该点离原点的距离有关
- 分布关于
坐标轴独立,即该二维分布的概率密度函数可写为 的形式.
则一维情形下此分布的概率密度函数被唯一地确定为具有
两个随机变量
考虑中心极限定理.两个独立同分布变量相加,这已经满足了二维分布独立性的要求.若考虑要求卷积后形式不变,也有必要要求二维分布的各项同性(这样一来,沿
6.2 正态分布的归一性验证、Maxwell 速率分布与高维球体表面积
Guass 积分:
Maxwell 速率分布:
以及它们与高维球体表面积的联系涉及多元积分学的内容.参见 3Blue1Brown 有关
6.3 的其它估计
一种更容易想到的做法是
更多估计可参考这篇文章[5].
6.4 Wallis 公式的其它证明
3Blue1Brown 频道提供了一个几何风格的证明[6],其与 Bassel 问题的 Euler 解法有着神秘的联系.事实上,Euler 对
6.5 Wallis 公式视角下三阶乘与中心三项式系数的渐进估计
用 Stirling 公式计算得到的结果是
7 Acknowledgments
感谢吕老师组织我最喜欢的研讨课环节.此外,Example 1 的放缩技巧由“吸取教训”同学提供,Poisson 分布的二项分布推导是与“抱头蹲防”同学讨论的结果,在此表示感谢.